2025年7月14日债市行情
1、年7月14日债市整体表现不佳，各类型债券大多下跌。国债期货方面，早盘开盘全线下跌，午盘2年、5年、10年、30年期主力合约均下跌，收盘时依旧全线下跌，其中30年期主力合约跌0.18%。利率债早盘走弱、高开低走，多数小幅翻绿，仅1年期小幅翻红，长端大概有2 - 6个蛋跌幅。
2、年7月14日债市整体偏弱震荡，10年期国债收益率小幅上行至85%附近。主要受两方面因素影响：一是当天公布的6月CPI数据同比上涨1%，略超市场预期，引发货币政策收紧担忧；二是A股市场反弹导致部分资金从债市流向股市。
3、年7月24日债市行情如下：当日发行情况方面，国债有4只记账式国债招标，分别是25贴现国债44（600亿元，0.5年）、25贴现国债45（300亿元，0.25年）、25超长特别国债05（续发）（830亿元，30年）及25附息国债14（1080亿元，5年），招标截止日均为7月25日。
4、年5月14日债市呈现震荡态势，不同品种表现分化，资金面有望保持稳定。国债期货：开盘涨跌互现，30年期主力合约涨0.03%，10年期主力合约平开，5年期和2年期主力合约均跌0.03%。
5、事实上，如果在下半年7月14日最高点买入的话，诺安成长混合到昨天为止亏损43%，而易方达上证50指数却收益了2%。 差异分析原因： 根据第二部分的持仓明细，我们可以看到，易方达上证50指数基金，包括了消费行业、医疗行业、金融行业、建筑行业、运输行业、房地产行业。
6、短债基金发行回暖 数量增加：截至7月31日，中国证监会发布的最新数据显示，排队申请“准生证”的短期债券基金或中短期债券基金数量已达14只，涉及多家具备公募基金业务资格的资产管理机构。今年以来发行的短期债券基金已达9只，远高于去年同期。
2025年8月14日债市收盘行情
年8月14日债市行情呈现出国债期货下跌、公开市场净回笼、资金面小幅波动、债券市场指数微跌、利率债和信用债市场收益率涨跌互现的特点。国债期货市场 国债期货午盘集体下跌，其中30年期主力合约下跌0.56%（或0.36%），10年期主力合约下跌0.12%，5年期主力合约下跌0.08%，2年期主力合约下跌0.02%。
年8月14日债市收盘行情表现为震荡下跌。上午收盘情况：国债期货跌幅扩大，特别是10-30年期的国债期货，均出现了2位数的跌幅。利率债方面，几乎全线呈现下跌态势。信用债也以下跌为主，市场表现不佳。下午交易所收盘时：利率债的跌幅进一步扩大，显示出市场情绪的持续悲观。
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2025.9.12债市行情
1、年9月12日债市行情呈现多维度分化特征，央行净投放、利率债与信用债表现各异，具体分析如下：央行流动性操作：净投放支撑市场央行当日通过7天逆回购投放2300亿元，中标利率维持4%不变，到期1883亿元，实现净投放417亿元。这一操作延续了近期“精准滴灌”的流动性管理策略，为债市提供了稳定的资金环境。
2025年9月16日债券市场行情?
其他市场方面，10年期英债收益率跌9BPs报631%。一级市场与资金面：金融债中标收益率明确，央行净投放资金一级市场方面，国开行2年、5年、10年期金融债中标收益率分别为5827%、7624%、0109%，全场倍数和边际倍数显示市场需求情况。
整体市场表现债市周二（9月16日）小幅回暖，国债期货主力多数收涨，银行间现券收益率午后转为下行1BP左右；公开市场单日净投放400亿元，但资金利率普遍延续上行，显示市场流动性仍存在一定压力。
3基金（中欧融益稳健一年混合A）在2025年9月16日的盘中实时估值为1664，较前一交易日下跌0.02%；2025年9月15日的单位净值为1666，涨跌幅为-0.01%。估值与净值的核心差异基金的“盘中实时估值”与“单位净值”是两个不同维度的数据。
由于市场价格实时波动，估值会随盘中交易动态变化，例如004895基金在2025年9月16日盘中实时估值为2947，涨幅76%，这一数据仅代表当日交易时段内的估算结果，可能因市场波动与最终净值存在差异。
年9月16日，008120基金的单位净值为2266，当日涨跌幅为-0.45%，表明该基金在前一交易日基础上有所下跌。而盘中实时估值是根据当日市场行情和基金持仓情况估算的净值，2025年9月17日15：00：00的实时估值为2459，涨幅57%，显示当日市场表现可能推动基金净值回升。
2025年5月14日债市行情
1、年5月14日债市呈现震荡态势，不同品种表现分化，资金面有望保持稳定。国债期货：开盘涨跌互现，30年期主力合约涨0.03%，10年期主力合约平开，5年期和2年期主力合约均跌0.03%。
2、年8月14日债市行情呈现出国债期货下跌、公开市场净回笼、资金面小幅波动、债券市场指数微跌、利率债和信用债市场收益率涨跌互现的特点。
3、年5月13日信息显示，国股银行承兑汇票贴现利率最低至15%，大商银行稳定在20%。以下为相关解读：影响因素：市场利率是影响贴现利率变化的核心因素。当央行公开市场操作放量、市场流动性充裕时，票据贴现利率有下行空间；反之则趋紧。
4、年9月12日债市行情呈现多维度分化特征，央行净投放、利率债与信用债表现各异，具体分析如下：央行流动性操作：净投放支撑市场央行当日通过7天逆回购投放2300亿元，中标利率维持4%不变，到期1883亿元，实现净投放417亿元。
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